[问答] 金融momentum指标计算求sas代码大神们路过帮忙 [推广有奖]

11楼

yongyitian 发表于 2013-6-15 00:02:15

LZ的问题比较复杂，不太可能一步到位。要一步一步来。首先要生成一个小一点的数据处理集，用于测试程序. 而且每一步有不同的问题和解决方法。比如：

第一步，中return variable 的缺矢值如何处理?
第二步，每一个月的等权重加权收益如何计算?
第三步，每一个月的赢家组合收益序列和输家组合收益序列, 由不同的股票构成，如何处理？两者之差是什么意思？怎么计算？

下面的code只是做ranking.

data mdata1;    /* creat year and month variable, fill missing value for retrun */
set mdata;    /* imported from excel file */
   retain lag_return;
   lag_return=lag(return);
   year= input(substr(trdmnt, 1,4), 4.);
   month = input(substr(trdmnt, 6,2), 2.);
   if missing(return) then return=lag_return; /* missing might be filled */
   drop lag_return;                                     /* using other methods */
run;

proc sort data=mdata1 out=mdata_sort; /* sort the data by year, month, and return */
   by year month descending return;
run;

proc rank data=mdata_sort out=mdata_rank group=100;
  var return;
  ranks return_rank; /* define a ranking variable */
  by year month;
run;

data mdata_rank1;
  length rank $6.;
  set mdata_rank;
if return_rank < 30 then rank= 'Low ';
if return_rank > 69 then rank= 'High  ';
if return_rank >= 30 and return_rank <=69 then rank = 'Middle';
run;

proc sort data=mdata_rank1 out=mdata_rank_sort;  /* the sorting may not be required */
by year month descending return;
run;

data mdata_high mdata_middle mdata_low;
  set mdata_rank_sort;
if rank = 'High' then output mdata_high;
if rank = 'Low' then output mdata_low;
if rank = 'Middle' then output mdata_middle;
run;

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12楼

佛印 发表于 2013-6-15 11:07:41

x 'cd 文件存放地址';
proc import out=test
datafile='TRD_Mnth.xls'
dbms=excel replace;
getnames=yes;label stkcd='股票代码' return='月收益率';run;
proc sort data=test;
by trdmnt;
proc rank data=test out=ttest descending percent;
var return;
ranks r_return;/*排名*/
by trdmnt;
run;
data treat;
set ttest;
if 0<=r_return<=30 then flag=1;
if 70<=r_return<=100 then flag=2;
if flag=. then delete;
run;
proc format;
value flg 1="赢家" 2="输家";
run;
proc sql;
create table a as select distinct trdmnt,flag format flg. label='组合',avg(return) as ret label='平均收益' from treat group by trdmnt,flag;
quit;

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13楼

邓贵大 发表于 2013-6-15 11:17:27

赢家输家是老天爷做决定的事，世人怎么理论得清。好比我跟玉娇，都是邓家的人，却没有赢家。

Be still, my soul: the hour is hastening on
When we shall be forever with the Lord.
When disappointment, grief and fear are gone,
Sorrow forgot, love's purest joys restored.