楼主: 小农民工
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[问答] 生产函数 变量不是同阶单整,怎么办? [推广有奖]

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楼主
小农民工 发表于 2013-5-31 17:38:33 |AI写论文

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如题。
做完了才想起这点。
GDP 不论有无截距项,都不平稳,差分后也不平稳,但是取对数瞬间就平稳,I(0)。但是自变量取对数,基本上是I(0),有一个变量是图形有趋势但是如果点击intercept选项会得出I(0)。
莫非就没办法了?
经典的函数模型是不能变的,数据也不能变。
我看到许多论文,超对数生产函数,都没有检验是否同阶单整!!!

(10%、5%都不同阶单整)1%显著性水平的ADF检验,有的变量达不到
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关键词:同阶单整 生产函数 怎么办 Intercept 不同阶单整 经典的 自变量 论文 模型

沙发
小农民工 发表于 2013-5-31 17:44:57
上面打错了一个字,
因变量GDP 不论有无截距项,都不平稳,差分后也不平稳,但是取对数瞬间就平稳,I(0)
但是自变量取对数,基本上是I(1),有一个变量是图形有趋势但是如果点击intercept选项会得出I(0)。

岭回归的 论文我看的,都没搞是否同阶单整的检验

藤椅
小农民工 发表于 2013-5-31 18:11:49
超对数生产函数,岭回归是不是不需要同阶单整?
函数里面还有时间项,t、t^2,这两个就检验不了平稳性,用ADF检验,弹出Near singular matrix

板凳
小农民工 发表于 2013-6-1 00:23:59
自己回答

多变量的协整,不需要各个变量同阶单整,
“在检验是否存在稳定的线性组合时,(就是所谓的协整,)需通过设置一个变量为被解释变量,其他变量为解释变量,进行OLS估计并检验残差序列是否平稳 。”
就是不管变量是否同阶单整,拟合方程回归就行,只要检查残差项是否平稳,均值=0

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