协整检验通不过怎么办

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做面板数据时，单位根同阶单整，但是接下来的协整检验不能拒绝原假设，有说可以直接将所有指标取对数后回归。但出来的结果不是很好，p值基本都超级大。请问，这种情况能够怎么处理，百分比指标能够对数化不

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关键词：协整检验 怎么办 同阶单整 面板数据 怎么处理 百分比

当然可以~

tonysun_cn 发表于 2014-3-16 19:37
当然可以~

亲，请问下，协整分析搞完后回归结果的p值都偏大，需要用什么方法改进呢，不忍直视啊，谢谢

lv天气晴 发表于 2014-3-16 21:29
亲，请问下，协整分析搞完后回归结果的p值都偏大，需要用什么方法改进呢，不忍直视啊，谢谢

面板数据一般不做单位根啊，除非你这个是长面板。
如果一定要做可以换换指标看看~

tonysun_cn 发表于 2014-3-16 22:22
面板数据一般不做单位根啊，除非你这个是长面板。
如果一定要做可以换换指标看看~

呃呃呃，是么，怎么我看的面板数据的处理教程都是单位根协整一路走到底的。。唉，表示不懂其中因由真是太白痴了。谢谢啦！

你看看是不是时间跨度比较短？同阶单整确实未必能协整，或者如果是一阶单整的使用差分序列建模是否可行？（记得协整检验时候用原序列哦）