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GARCH模型

model

{

for (t in1:T){LL[t]<--0.5*log(6.28)-0.5*log(h[t])-0.5*pow(y[t]-a1,2)/h[t]

y[t]~dnorm(a1,p[t])}

for(t in2:T){h[t]<-alpha0+alpha[1]*pow(y[t-1]-a1,2)+beta[1]*h[t-1]

p[t]<-1/h[t]}

h1~dgamma(2,1000)

h[1]<-h1

p[1]<-1/h[1]

#piror

a1~dnorm(0,0.0001)

alpha0~dnorm(0,0.001)I(0,100)

alpha[1]~dnorm(0,0.001)I(0,1)

beta[1]~dnorm(0,0.001)I(0,1)

}

#inits

list(h1=0.5,alpha0=1,alpha=c(0.1),beta=c(0.6))

list(h1=0.01,alpha0=14,alpha=c(0.8),beta=c(0.1))

这是一个winbugs程序，我不清楚alpha0~dnorm(0,0.001)I(0,100)是什么意思，为什么要有I(0,100)，这个代表什么是怎么设定的？ 还有关于初始值的问题，我也不知道是怎么设定的？？？

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关键词：winbugs WINBUG BUGS Win bug 程序

我最近也在看这个软件，一般经过蒙特卡洛模拟后最后的数值与初始设置的值关系就不大了。这里让alpha0设置成正态分布，初始值标准差是零，方差是0.001。貌似基本正态分布都是这么设置。

不会

为什么经常会没反应

楼主会不会SV模型的代码呀 求助