[问答] 建立VAR模型是用差分序列还是原序列啊 [推广有奖]

11楼

seapeace 发表于 2016-4-1 10:39:13

同阶单整，并不意味着一定存在协整关系，要进行协整检验，才能确定是否存在。

12楼

seapeace 发表于 2016-4-1 10:40:56

同阶单整，不一定存在协整关系，一定要进行协整检验，比如Johansen检验，才能确定。

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13楼

stttta 发表于 2018-4-5 00:06:38

学习到了！非常感谢！！！

14楼

songxder 发表于 2021-4-27 17:30:20

牙牙1210 发表于 2013-6-15 20:02
如果变量之间是协整的，就可以直接用原序列建立VAR（高铁梅书上说的），但是不平稳的变量建立模型肯定不平稳 ...

但模型又是平稳的。。。

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