ARCH Models 效应检验

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各位谈友，我在分析中国股市的是否存在ARCH效应时，检验结果都说明不存在，附上图一张，请问我该怎么调整(调整数据的选择范围还是调整模型的参数）。谢谢各位指教。。。

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关键词：models model mode 效应检验 ARCH 检验

你的回归模型是什么？

的确此输出结果不正常，需要不断尝试结果才能被接受。

ddv110107 发表于 2013-6-3 15:49
你的回归模型是什么？

你好，回归模型就是一般的arch模型