[问答] 关于建立ARMA模型的前提条件问题 [推广有奖]

0关注
2粉丝

已卖：88份资源

博士生

11%

还不是VIP/贵宾

-

0%

威望: 0 级
论坛币: 336 个
通用积分: 0.0601
学术水平: 10 点
热心指数: 11 点
信用等级: 11 点
经验: 4819 点
帖子: 257
精华: 0
在线时间: 102 小时
注册时间: 2013-1-16
最后登录: 2017-9-19

楼主

miaomomo 发表于 2013-6-5 09:47:11 |AI写论文

是否 +2 论坛币

k人参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

本人在学习易丹辉主编的教材中，在第145页的例子中看到，做了二阶季节差分后，季节性没有得到很好的改善，转而直接进行Resid的0均值检验，以验证时间序列的稳定性，验证之后是稳定的，从而直接建立ARMA模型，而这之前并没有消除序列的季节性因素。本人认为建立ARMA模型时，需要先消除时间序列的趋势以及季节因素，才可以建立ARMA模型。这里有点迷惑，求大神解惑！！