ARMA模型的识别问题

0关注
0粉丝

已卖：18份资源

博士生

1%

还不是VIP/贵宾

-

0%

威望: 0 级
论坛币: 41 个
通用积分: 0
学术水平: 2 点
热心指数: 2 点
信用等级: 1 点
经验: 22661 点
帖子: 139
精华: 0
在线时间: 209 小时
注册时间: 2005-4-28
最后登录: 2015-12-23

楼主

chinachao 发表于 2012-5-30 09:44:43 |AI写论文

是否 +2 论坛币

k人参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

易丹辉老师的《数据分析与eviews应用》：MA(q)模型利用自相关函数的截尾性识别移动平均过程的阶数q，AR(p)模型利用偏自相关函数的的截尾性识别p，然后又说ARMA（p, q)的自相关函数和偏自相关函数均是拖尾的。
如果按照这一段的理解，那么如果ARMA（p, q)模型都是拖尾的，那么怎么确定它的p, q阶数？看了后面的例子之后，自相关函数和偏自相关都是截尾的来确定的p,q阶数。
疑惑。请哪位大师来解惑。兄弟感激不尽！