[英文文献] 非线性动态面板数据模型的有效估计，并应用于平滑过渡模型 [推广有奖]

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总供给640 发表于 2004-10-22 15:10:19 |AI写论文

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英文文献：非线性动态面板数据模型的有效估计，并应用于平滑过渡模型
英文文献作者：Tue G?rgens,Christopher L. Skeels,Allan H. Würtz
英文文献摘要：
摘要本文探讨了一类带有附加的未观察个体效应的非线性动态面板数据模型的估计问题。模型由力矩限制规定。该类包括面板数据AR(p)模型和面板平滑过渡模型。本文推导了一组有效的矩约束，并将其应用于具有固定效应的平滑过渡模型的估计，在这种模型中，过渡可以由内源确定。在蒙特卡罗实验中，研究了GMM估计器在估计精度和预测性能方面的性能。我们发现，估计过渡函数中的参数可能是有问题的，但在预测性能方面可能有显著的好处。