关于误差修正模型（ECM）中的误差修正项的系数为正或或为负的权威解答

litingt 发表于 2013-7-11 19:33
感谢楼主的资料收集，我也遇到相同的问题，不过我还是有疑问，到底误差修正项的系数是否可以小于-1，小于-1 ...

个人意见，仅供参考，具体要再分析。。。
你就把误差修正项看成是回归方程中的其中一个自变量，你说自变量的回归系数可不可以大于-1？

好帖子，说得很详细

楼主，请问能不能将“ecm（-1）”加入长期均衡的协整关系当中？
发现一旦加入，长期关系一下子好看了许多。

limbble 发表于 2014-4-19 16:29
楼主，请问能不能将“ecm（-1）”加入长期均衡的协整关系当中？
发现一旦加入，长期关系一下子好看了许多。 ...

不知道ecm（-1）是个啥东东

shihui1505 发表于 2014-4-22 19:21
不知道ecm（-1）是个啥东东

就是ECM，因为实际上是滞后一期的，所以加上了（-1）.

多谢楼主

对于ECM，误差修正项的系数肯定是应该小于零的，否则就不会有协整关系；对于VECM来说，alpha系数有正有负，因为无处修正项对于所有变量都是一样的，比如说，A变量的ecm不显著，而A又偏高，那么ecm项会偏高；那么另一个变量B，要维持这两者之间的协整关系，其系数需要显著为正。

austen06 发表于 2014-7-3 14:06
对于ECM，误差修正项的系数肯定是应该小于零的，否则就不会有协整关系；对于VECM来说，alpha系数有正有负， ...

请问VEMC和EMC有什么区别？他们是不同的模型吗？

谢谢楼主贴出来供大家讨论！！
但是楼主楼主，你给的例子中：那个误差修正项系数就是正的呀...
协整关系(μ)对当期的GDP产生刺激作用，其效应为0.13，即，协整的存在能有效地促进经济增长。
这样的解释 “通”嘛？ 还是纠结。。

austen06 发表于 2014-7-3 14:06
对于ECM，误差修正项的系数肯定是应该小于零的，否则就不会有协整关系；对于VECM来说，alpha系数有正有负， ...

大神！ 我还是晕。。
VECM里面，ECM项系数是正的，这样可以嘛？ 要如何进行解释呢。。愁啊。。
希望得到回复 谢谢大神！！