关于误差修正模型（ECM）中的误差修正项的系数为正或或为负的权威解答

shihui1505 发表于 2013-6-20 20:38
伍德里奇，计量经济学导论（红色的那本），pp612
为简单起见，考虑一个没有△Yt和△Xt的滞后项的模型：△Y ...

请问做面板数据误差修正模型时，我看到有些人建立的误差修正模型的右边不包含被解释变量的滞后项，而有些却包含被解释变量的滞后项，这两个哪个正确呢？还有xtpmg好像是用于ADL模型构造的误差修正项，能够用来判断格兰杰因果关系吗？谢谢

楼主，恩人，解了很多天以来的疑惑。

shihui1505 发表于 2013-6-20 21:54
平时看VECM的文章，在模型建立起来后，进行解释时，总是很简单地说调整系数是多少，然后说纠正力度不大之类 ...

楼主楼主，有个问题想问下你，上面投资、消费和出口对GDP的短期弹性你是怎么算的？
是0.33-0.003=0.327、0.045-0.0035=0.0415、0.027-0.02=0.007这样算的吗，可是你又怎么知道的哪个减哪个呢？

litingt 发表于 2013-7-11 19:33
感谢楼主的资料收集，我也遇到相同的问题，不过我还是有疑问，到底误差修正项的系数是否可以小于-1，小于-1 ...

请问你的误差修正项系数是如何得到的，stata吗？

感谢楼主分享

感谢楼主

Annabelle凌儿 发表于 2018-5-14 16:53
楼主楼主，有个问题想问下你，上面投资、消费和出口对GDP的短期弹性你是怎么算的？
是0.33-0.003=0.327、 ...

很显然是这样计算的，但是楼主的例子里有个符号不对0.33-0.003=0.327，但是例子里-0.33-0.003两个都是符号，是不是笔误

楼主有科研精神，旁征博引很棒！

litingt 发表于 2013-7-11 19:33
感谢楼主的资料收集，我也遇到相同的问题，不过我还是有疑问，到底误差修正项的系数是否可以小于-1，小于-1 ...

可以用1/-1.6来调整