请问下判断面板数据选择固定效应模型还是混合OLS模型的方法！

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我知道主流的做法是对混合OLS和固定效应模型做F-test
但是我今天看到有人说直接看固定效应模型下面的F就可以了，我想请问下为什么？

顺便还想请问下选择面板数据模型的步骤是什么？
我这样的选择判断顺序可以吗？： 1.个体固定效应还是时点固定效应 （如果是个体好）→ 2.混合OLS还是个体固定效应 （如果是个体好） → 3. 个体固定还是随机效应？
如果不正确，还请各位指正一下，正确的模型选择顺序是什么！ 谢谢！

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关键词：固定效应模型 OLS模型 混合OLS 数据选择 面板数据 模型

请问楼主提出的疑问后来解决了么？

子萌猪猪 发表于 2014-2-8 07:20
请问楼主提出的疑问后来解决了么？

其实我后来就是用的fixed effect的model，因为fixed effect做出来结果没有问题，基本所有diagnostic test都没问题。我也没有必要用pooled cross-sectional。
一年前初学计量时候的交给老师随便打打分给个期末成绩的term paper而已。。。后来也没有多纠结这个问题了。。。 不好意思

Victor@RIEM 发表于 2014-3-17 17:07
其实我后来就是用的fixed effect的model，因为fixed effect做出来结果没有问题，基本所有diagnostic test ...

没关系没关系 已经很清楚啦 谢谢您的回复呀 共同进步

子萌猪猪 发表于 2014-3-30 23:35
没关系没关系 已经很清楚啦 谢谢您的回复呀 共同进步

请问怎么选择的啊？

同问，都说使用F检验，但是在eviews中，混合回归的那个界面没有F值啊。。。这怎么来比较确定是固定效应还是混合效应。

许多D鱼 发表于 2016-4-25 17:28
同问，都说使用F检验，但是在eviews中，混合回归的那个界面没有F值啊。。。这怎么来比较确定是固定效应还是 ...

同学你解决了吗~我也想知道……

根据AMJ上2014年发表的《FDI Spillovers over Time in an Emerging Market: The Roles of Entry Tenure and Barriers to Imitation》一文，先检验用面板方法还是混合OLS（Breusch-Pagan拉格朗日乘数测试）。如果应该用面板方法，再检验用FE还是RE（豪斯曼检验）。

原文如下：Based upon Wooldridge (2002), we adopted the following procedures for data analyses. First, we used the Breusch-Pagan Lagrange multiplier test to decide whether the panel data method or the pooled ordinary least squares approach was more appropriate. The results of the test suggested that unobserved individual effects existed in the data. Thus, the panel data method was used because this method can model the unobserved individual ef- fects associated with the same units. Second, for the panel data method, we needed to choose be- tween fixed effect and random effect models. The results of Hausman test revealed that explanatory variables were correlated with the unobserved ef- fects, and, thus, fixed effect models should be used.

*陈强*
xtreg y x1 x2 x3 ,fe
est sto fe  //F检验的p=0.000，强烈拒绝H0：混合回归可以接受，但此未使用稳健标准误，不有效

xi:xtreg y x1 x2 x3 i.id,r
est sto lsdv //大多数个体虚拟变量均显著，可以认为存在个体效应，不应使用混合回归

之后进行豪斯曼检验判断 固定效应还是随机效应