目前练习中用到IV方法。
被解释变量为y,x1为关心的内生变量;X为其它控制变量;z为工具变量。
1.conditional on X,z对x回归,即进行相关性检验,z的系数必须显著,否则会存在弱工具变量问题;
2.用y对z回归,z是否需要显著?如果显著,说明z会影响y,是不是表明z不是一个有效(或者好)的工具变量?
3.退一步说,如果z只能通过影响x1来影响y,其是否可以直接来检验?比如说,同时控制z,x1后,z变得不显著?
4.如何事后检验z是不是与残差项无关?即工具变量的有效性?
楼主: peyzf
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[Stata高级班] Iv 方法操作过程的疑问 |
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