长面板仅考虑异方差2组命令差别

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对于长面板数据，仅考虑异方差下，这两个命令的区别在哪里？考虑异方差应该没有存在组间组内问题吧？

Xtpcse y x1 x2 x3,hetonly

Xtgls y x1 x2 x3,panels(het)

从数据来看，系数相差很大，显著性更是有很大差别，我想应该不仅仅是stpces 与 xtgls算法的问题吧？

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关键词：异方差 Panels XTPCSE xtgls Panel

系数不同是算法不同
看xt的manual的里面关于每个命令估计采用的方法
xtpcs 是ols
xtgls是广义最小二乘法

蓝色 发表于 2013-7-3 10:30
系数不同是算法不同
看xt的manual的里面关于每个命令估计采用的方法
xtpcs 是ols

好的，谢谢，
不过他们结果的确相差很多。。。

就像横截面数据分析
如果存在异方差，修正方法
1、gls（是加权估计）
2、ols估计，用white的方差修正（系数估计是一致的，所以值需要修正标准差解可以）：要求大样本

蓝色 发表于 2013-7-3 10:45
就像横截面数据分析
如果存在异方差，修正方法
1、gls（是加权估计）

问题是，系数有显著差异。。。

你不能用眼看差异

两种方法 根据公式推导，系数都是无偏的