楼主: 落落婧儿
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[经济] 求教估计SHIBOR波动率 [推广有奖]

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落落婧儿 发表于 2013-7-16 15:02:54 |AI写论文

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在用LIBOR MARKET MODEL估计SHIBOR利率时,这中间的波动率如何确定呢?看到过拿caplet定价公式中的波动率用参数逆推的方法得出LIBOR的波动率,但是中国市场上现在有caplet么?这种方法可行么?望各位大虾给指导下啊!
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关键词:SHIBOR HIBOR 波动率 HiB caplet SHIBOR LIBOR 中国 如何

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落落婧儿 发表于 2013-7-16 15:04:00
顶啊顶~~自己顶~

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