厦门大学王亚南经济研究院钟威（超高维/高维数据分析，应用统计）7月17日在线访谈

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顶一下，经院的高富帅老师，惹无数女学生竞折腰。

l老师：一个表的数据量很大，要对它进行多维分析，这个怎么处理比较好，不会有性能问题 将大表按一定的规则分成小表处理是不是好，还有其他更好更优的处理方法吗？谢谢！

钟威师兄，强大啊

凑凑热闹

资料狂人 发表于 2013-7-16 16:37
坛友tony2008：
请问国内的高频交易发展前景如何,如何做好统计套利,寻找 Alpha?

你好！我还没有涉及到这个方面的研究，但是就我所知现在国际上国内对于量化投资这一方面的研究和实证都是很热门的。我的同事 WISE的陈海强教授对这方面有研究，所以我觉得前景应该还是很好的。统计套利这一块，我知道一本书《统计套利》 安德鲁•波尔(Andrew Pole)等，你可以买来看看，也许有帮助。但是，我认为所有的量化分析、统计套利都不可能是稳赚不赔的，否则大家都去做统计去了！

资料狂人 发表于 2013-7-16 16:37
坛友sen1898114：
请教钟老师：用三点平滑处理后的数据做出预测值以后，如何还原？

不好意思，我没有太明白你的问题，你是说做spline regression样条回归分析吗？非参数回归？
可以建议一本入门很好的书，康奈尔大学David Ruppert教授的《Semiparametric Regression》

资料狂人 发表于 2013-7-16 16:37
坛友zhoubuer2008：
那俺弱弱的问一个问题吧：对于变量数较多，样本数目极少的情况，如何对变量进行降维处 ...

这个问题问的很好，也是过去20多年统计界很热门的研究方向: high dimensional data analysis, penalized regression and regularization methods. 具体的话，如果变量个数大于样本量的时候，一般最小二乘就不能用了饿，如果做回归分析，可以用加惩罚项的回归分析，例如 LASSO (Tibshirani 1996), SCAD (Fan and Li, 2001)。最近几年，有很多关于超高维数据的分析研究，就是变量个数远远大于样本量，这样的方法可以采用 independence screening的方法先做一次，可以看看Fan and Lv (2008), Li, Zhong and Zhu(2012)等。最后建议你看看这个综述的文章，Fan, J., Lv, J., and Qi, L. (2011)
Sparse high-dimensional models in economics.
Annual Review of Economics, 3, 291-317
连接：http://orfe.princeton.edu/~jqfan/publications-general.html

老师，你好，我本科是非211的山西财经，今年二战人大国经调剂到吉林财经的西经，导师学术一流，建议走学术，但是，本硕都非211，毕业后的前景实在堪忧，学历查三代是很恐怖的事情，我应该放弃吉林财经，转考南京大学或其他学校吗？真诚希望您可以给个建议！