厦门大学王亚南经济研究院钟威（超高维/高维数据分析，应用统计）7月17日在线访谈

swei007 发表于 2013-7-16 18:49
我想问一下，对于多维数据的处理，降维除了用主成分，因子分析，神经网络之外还有什么其他的方法比较常用的 ...

针对高维数据分析，主要现在有两大类方法：降维（dimension reduction），这一类就是有点像PCA，主成分分析一样，找一些变量的线性组合作为一个新的变量，可以参看 Dennis Cook, Bing Li, Xiangrong Yin等统计牛人文章；另一个方法做的人更多了，就是 变量选择（variable selection），可以首先看看 这个综述的文章，Fan, J., Lv, J., and Qi, L. (2011)
Sparse high-dimensional models in economics.
Annual Review of Economics, 3, 291-317
连接：http://orfe.princeton.edu/~jqfan/publications-general.html
其次推荐你看看 The Elements of Statistical Learning:
Data Mining, Inference, and Prediction.
Second Edition by Trevor Hastie, Robert Tibshirani, Jerome Friedman

dnq 发表于 2013-7-17 08:55
请问钟老师，面板数据的固定效应分析，如果数据为非平稳的，估计结果，可能会出现什么问题？期限较短如5年的 ...

不好意思，我自己现在做面板数据做的很少，所以不能回答你的问题。
建议看看 萧政老师的 面板数据分析 一书
<Analysis of Panel Data> CHENG HSIAO

国内量化交易常常把程序化交易和高频交易对等起来 想请教下老师 国外量化交易是什么情况呢 高频交易中模型的建立和低频是否一样呢

孙泽茂 发表于 2013-7-17 11:11
l老师：一个表的数据量很大，要对它进行多维分析，这个怎么处理比较好，不会有性能问题 将大表按一定的规则 ...

这个表是指什么表？如果你是想做描述性的分析，例如列联表，你当然可以分类处理，变成小的表格；但是如果你的表是指 数据矩阵，指的是很多变量，需要作回归分析，那么就是高维数据分析的问题，你可以参见我之前的回复，看看这方面的回答。

jadekun 发表于 2013-7-17 12:04
钟威师兄，强大啊

师弟？师妹？呵呵呵

请教，对于统计软件的选择，能给些建议吗？谢谢

穷小子6 发表于 2013-7-17 15:01
老师，你好，我本科是非211的山西财经，今年二战人大国经调剂到吉林财经的西经，导师学术一流，建议走学术， ...

关于学历查三代的问题，我也有所听闻，其实在美国也有类似的现象。你是准备去吉林财大读硕士吗？我的个人建议，仅供参考：看看你的未来职业规划是什么，如果是硕士毕业去业界就业，那么我觉得上吉林财大可以的，毕竟找工作还和自己的其他素质很大关系；如果你想走学术道路呢，我是希望你读越好的学校越好，读了硕士，能出国读一个博士更好，如果不行，最好国内博士期间去国外访问1-2年，也可以毕业去国外做个博士后，这个对未来在高校就业有帮助。祝你成功。

扶夏 发表于 2013-7-17 15:10
国内量化交易常常把程序化交易和高频交易对等起来 想请教下老师 国外量化交易是什么情况呢 高频交易中模型的 ...

正如我之前的回复，不好意思，我自己对量化投资不是很了解。如果真的很感兴趣的话，可以问问我的同事WISE陈海强教授，也可以了解下国内量化投资的会议。就我所知，高频交易数据分析还是很重要的，国内国外有很重视。

xixi221zmw 发表于 2013-7-17 15:13
请教，对于统计软件的选择，能给些建议吗？谢谢

好问题，如果做Research 建议用R，但是如果高端一些的话，会C++也很有帮助；也有些研究人员用matlab，R的好处就是很多free statistical packages，很多现成的functions，matlab的好处就是处理矩阵会更好；当然现在还有并行运算的出现，可以提高R的运算能力；业界的话，美国大公司一般都是用SAS，现在也有人用R了，我知道国内的公司研发部门也有用SAS和R的，比如Baidu