如何用stata软件确定滞后阶数

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如题。单位根检验时要确定滞后阶数，可根据信息准则。但，是怎样用软件应用这个信息准则的呢？总不可能是根据公式手算出来的吧。我一直想不通。

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关键词：stata软件 确定滞后阶数 Stata tata 滞后阶数 如何 软件

查了一下还真是没有这个选项，需要你估计一下辅助回归方程，然后用下面的命令就可以调出aic准则
比如对air进行ADF单位根检验，滞后阶数为1，命令如下
webuse air2,clear
reg d.air air l.d.air
estat ic

ermutuxia 发表于 2014-9-10 10:30
查了一下还真是没有这个选项，需要你估计一下辅助回归方程，然后用下面的命令就可以调出aic准则
比如对air ...

Stata在做单位根检验的时候对于滞后阶数选取上确实存在问题。