[英文文献] 关于波动率预测的经济评价 [推广有奖]

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资产评估889 发表于 2004-10-24 09:24:45 |AI写论文

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英文文献：关于波动率预测的经济评价
英文文献作者：Valeri Voev
英文文献摘要：
我们分析了经济标准的适用性，波动预测评价的基础上，无条件的措施，投资组合的表现。主要的理论发现是，由于存在由条件均值和投资组合权重的可变性所驱动的偏差项，这种无条件度量通常不能正确地对条件预测进行排序。模拟和小规模的实证研究表明，这种偏差在经验上是实质性的，并导致预测评估的扭曲。一个重要的暗示是，如果使用无条件标准，使用高频数据预测模型的优越性很可能被低估。