请问各位大侠，有人知道怎样在winrats软件做完GARCH-BEKK后得到残差的序列码？

zx92187 发表于 2014-3-5 15:54
你好，不知道你这个问题解决了没有。
要得到残差的话就follow 下面的例子就可以了

大神你好 我用rats做出了bekk结果 得到了几个矩阵的参数 但是想获取似然值 test(title="Wald Test",zeros,form=chisquared)
#11 12 15 16

Wald Test
Chi-Squared(4)=     10.643131 or F(4,*)=      2.66078 with Significance Level 0.03088148
不知道如何获取似然值 真心求教

zx92187 发表于 2014-3-5 15:54
你好，不知道你这个问题解决了没有。
要得到残差的话就follow 下面的例子就可以了

大神~~~~~有个问题请教下~~~~
dcc 用了set corr12 %regstart() %regend() = hd(t)(1,2)/sqrt(hd(t)(1,1)*hd(t)(2,2)) 这句提取相关系数  为什么提取出来的相关系数都是一样的啊

zx92187 发表于 2014-3-5 15:54
你好，不知道你这个问题解决了没有。
要得到残差的话就follow 下面的例子就可以了

大佬  请问如果要从GARCH-BEKK中得到条件方差该怎么写程序呢

witch_xiao 发表于 2016-3-2 20:25
大神~~~~~有个问题请教下~~~~
dcc 用了set corr12 %regstart() %regend() = hd(t)(1,2)/sqrt(hd(t)(1,1) ...

你好解决了吗

mark一下

zx92187 发表于 2014-3-5 15:54
你好，不知道你这个问题解决了没有。
要得到残差的话就follow 下面的例子就可以了

感谢分享，可能之后会用到