请问各位大侠，有人知道怎样在winrats软件做完GARCH-BEKK后得到残差的序列码？

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

用WINRATS软件做GARCH-BEKK模型后，得出了估计结果，但是怎样将残差得出，最好是能做出图形？万分感谢！

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏22 回帖

关键词：GARCH-BEKK WinRATS winrat 请问各位大侠 GARCH 软件

有参数可调用

同问 做毕业论文用

和boxjenk应该一样的吧，在后面加个resid之类的变量名把残差存进去。

您好  
    请问在rats7.0中 进行二元BEKK-GARCH处理后的残差怎么输出，我采用了一下代码，不知道对不对，若正确请问残差保留在那个位置，怎么显示出来？若不对，恳请指教。谢谢
stwise(  ) start end residuals
# list of variables (list dependent variable first)

   

楼主可以发我一个garch bekk 二元的winrats代码么？跪谢啊

你好，不知道你这个问题解决了没有。
要得到残差的话就follow 下面的例子就可以了

garch(p=1,q=1,mv=bek,dist=ged,iters=5000, robust,hmatrices=hd,rvectors=rd) / x1 x2
set resid1 %regstart() %regend() = rd(t)(1)
set resid2 %regstart() %regend() = rd(t)(2)
以上是得到残差，如果想得到estimate出来的方差就是如下命令：
set variance1 %regstart() %regend() = hd(t)(1,1)
set variance2 %regstart() %regend() =hd(t)(2,2)
如果想得到标准化了的残差，就是如下命令：
set z1 = rd(t)(1)/sqrt(hd(t)(1,1))
set z2 = rd(t)(2)/sqrt(hd(t)(2,2))

命令的原理就是存有你残差和方差-协方差的矩阵里调出你要的残差和方差。
所以如果你想要协方差的话，那命令就是：
set cov12 %regstart() %regend() = hd(t)(1,2)
同理，相关系数就是
set corr12 %regstart() %regend() = hd(t)(1,2)/sqrt(hd(t)(1,1)*hd(t)(2,2))
希望对你帮助
另外要作图的话，就在rats里面直接graph就好了，命令栏里面可以找到

zx92187 发表于 2014-3-5 15:54
你好，不知道你这个问题解决了没有。
要得到残差的话就follow 下面的例子就可以了

你好，，请问大神，，bekk的波动率溢出的检验如何做啊，，恳请帮帮忙，，，急

overwhelm11 发表于 2014-3-25 16:44
你好，，请问大神，，bekk的波动率溢出的检验如何做啊，，恳请帮帮忙，，，急

你好，请问你做出来了么，是二元的吗？能分享下程序吗？谢谢啊！！！

关注一下，以备用