向量误差修正模型（VECM)不显著怎么办？

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我建立4个变量的模型，具有两个协整关系，然后建立它们滞后两阶的误差修正模型，发现系数基本上没有通过检验，这样建立的误差修正模型可靠吗？
在向量误差模型的基础上作的格兰杰因果检验，也没有通过。求指导。

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关键词：向量误差修正模型 误差修正模型 误差修正 VECM VEC 模型

数据平稳还是单整？格兰杰不是随便做的，只有平稳数据才能做

虚竹灵风 发表于 2013-7-24 15:19
数据平稳还是单整？格兰杰不是随便做的，只有平稳数据才能做

是一阶单整的，但这个格兰杰检验是在VECM基础上做的呀，但还是显示没有因果关系

向量误差模型系数不通过检验还是比较常见的  问题也不大 格兰杰的话要注意滞后期的选择 实在没有也不要紧的

改变一下变量之间的顺序

胖胖小龟宝 发表于 2016-1-6 10:39
向量误差模型系数不通过检验还是比较常见的  问题也不大 格兰杰的话要注意滞后期的选择 实在没有也不要紧的

请问做VEC时，如何判断协整系数的显著性呢？或者怎么确定模型的自由度呢？
恳请赐教，万分感谢！

我也出现了同样的问题。你解决了吗？