请教！！stata 如何定义时间序列 股票交易日

严格来说，单位根检验要求的是连续的时间序列，但股票的日期数据会有许多的缺失日期，如休息日。
没有好的办法，可考虑两个方案：
一是实事求是，把休息日按缺失值处理。
二是把数据连续化，即重新从1,2，……赋值
命令：
egen  t=group(data)