请教！！stata 如何定义时间序列 股票交易日

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真心请教。。。。
股票交易日是非连续的，在设置时间变量的时候应该如何设定？如何让stata认为这就是连续的时间序列？

楼主试着用下面的语句定义，但是出来的时间不对。。
gen t=_n
gen time=td(04 January 2006)+t-1tsset t, daily

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关键词：Stata 时间序列 股票交易 tata 交易日 交易日 如何

看看

试试
ge datevar=date(date,"MDY",2012)

crazygod 发表于 2013-8-1 22:21
试试
ge datevar=date(date,"MDY",2012)

这个是设置为日期格式。和楼主的意思是，stata在处理日期的时候是按照一年365天处理的，而股票休市日期的股价就成为断点了，这样会有很多数据缺失值，导致很多运行不出来……

我也遇到相似的情况，楼主有解决方案吗

已经可以了，要把时间重新编号。

Big_Dipsy 发表于 2015-4-6 15:24
已经可以了，要把时间重新编号。

你好，我也遇到了这个问题，最后是要自己重新设置时间，不管交易日是几月几日么

star_93 发表于 2015-4-26 06:20
你好，我也遇到了这个问题，最后是要自己重新设置时间，不管交易日是几月几日么

请起一个新序列，从1开始编号就好。至于tsset（时间序列以谁为时间）看你的需要，如果是画line plot的话貌似非连续的交易日也可以成像，但是有些检验需要用连续的序列。

Big_Dipsy 发表于 2015-4-26 10:33
请起一个新序列，从1开始编号就好。至于tsset（时间序列以谁为时间）看你的需要，如果是画line plot的话貌 ...

啊，是的，我不画图，只是用LLC单位根检验的时候需要时间序列连续
那这样 最后回归，还有滞后一项什么的都没影响吧

star_93 发表于 2015-4-26 10:37
啊，是的，我不画图，只是用LLC单位根检验的时候需要时间序列连续
那这样 最后回归，还有滞后一项什么的 ...

呵呵，不好意思，这个我不太清楚。滞后项的影响可能stata会提示的吧。