关于stata随机游走模型相关序列性的检测 [推广有奖]

0关注
0粉丝

本科生

20%

还不是VIP/贵宾

威望: 0 级
论坛币: 2711 个
通用积分: 0.0013
学术水平: 0 点
热心指数: 0 点
信用等级: 0 点
经验: 615 点
帖子: 48
精华: 0
在线时间: 52 小时
注册时间: 2013-3-17
最后登录: 2017-8-26

楼主

铃兰君影 发表于 2013-8-2 03:28:20 |AI写论文

5论坛币

请问下，检测相关序列性的话，首先是
test X=1
然后得到F值和P值
再然后test x2 x3 x4 x5
又得到F和P
最后durbina

请问是否第一步的F必须为1，否则则拒绝相关性
第二步的F必须为0？（因为例题中第一步检测的F是99，第二步是34.99，都说是强烈拒绝）

DW的检验，直接看chi和P，如果P＜0.01就是强烈证据序列相关，＜0.05是证明序列相关，＞0.05就是无序列相关

请问这样判定对吗？

分享0 收藏0 回帖

关键词：Stata 随机游走 tata durbin 序列相关检测模型

关于stata随机游走模型相关序列性的检测 [推广有奖]

相关帖子

浏览过的帖子

浏览过的版块

本版微信群