这个怎么算出来的？

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σ^2(Ra)=Cov(Ra,Ra) 我觉得这个式子不相等啊
σ^2的公式不是那个Σ（）^2/N的公式吗？这两个怎么推算的相等啊？高手来

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这需要推吗？

zhoushuai165 发表于 2013-8-2 18:12
这需要推吗？

高手 你的意思是说这太简单了一想就知道了还是说什么啊？

人大CFA小学生 发表于 2013-8-2 18:31
高手 你的意思是说这太简单了一想就知道了还是说什么啊？

右边的安定义写出来就是左边的公式

木有看懂

按协方差的定义Cov(Ra,Ra)=E(Ra*Ra)-E(Ra)*E(Ra)=Variance(Ra)，注意，E(Ra*Ra)-E(Ra)*E(Ra)=Variance（Ra）这是VARIANCE（方差）的定义。同时按SIGMA（标准差）的定义，Variance=Sigma^2，所以那个等式得证。

TaskShare 发表于 2013-8-19 23:17
按协方差的定义Cov(Ra,Ra)=E(Ra*Ra)-E(Ra)*E(Ra)=Variance(Ra)，注意，E(Ra*Ra)-E(Ra)*E(Ra)=Variance（Ra） ...

高手啊 你是人大的学生吗？

人大CFA小学生 发表于 2013-8-20 11:41
高手啊 你是人大的学生吗？

算不上高手。我不是人大的学生。