问两个关于时间序列的问题，希望各位老师帮忙解答下 [推广有奖]

0关注
0粉丝

已卖：6份资源

博士生

36%

还不是VIP/贵宾

威望: 0 级
论坛币: 9 个
通用积分: 4.0500
学术水平: 0 点
热心指数: 4 点
信用等级: -3 点
经验: 161 点
帖子: 73
精华: 0
在线时间: 470 小时
注册时间: 2005-3-16
最后登录: 2023-6-30

楼主

流浪的蜗牛 发表于 2013-8-4 15:40:33 |AI写论文

是否 +2 论坛币

k人参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

以前没怎么系统接触过时间序列，最近看一些时间序列的书，开始看时就有许多不懂的地方，后来硬着头皮看完大多数问题都解决了只是回过头来再看，还是觉得似懂非懂，所以请各位老师百忙中能否帮我解释下下面两个问题，小生不胜感激

1.为什么残差的非平稳性会导致伪回归？
两个时间序列只要不存在经济逻辑联系，但回归显著就定义为伪回归，残差的非平稳是怎么体现出不存在这种关系的？原理是什么啊？
2.回归模型的自相关和残差的非平稳是不是等价的？残差非平稳（例如ut=rut-1+et）是不是一定意味着被解释变量Y非平稳（Yt=pyt-1+ut）