[问答] 我尝试在R中做arch-lm检验，但是怎么样都调用不了函数，不知道为什么，求指教。 [推广有奖]

11楼

艾芏菽 发表于 2017-5-29 21:49:18

加载程序包FinTS，就可以用ArchTest()进行检验了

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12楼

只有月亮经过

发表于 2017-9-14 17:25:44

艾芏菽发表于 2017-5-29 21:49
加载程序包FinTS，就可以用ArchTest()进行检验了

程序包FinTS找不到啊，没有这个程序吧，能不能提供一个给我下载下来，我本地安装一下，急求

13楼

pdahuangya 发表于 2017-9-15 18:53:05

ARCH-LM是对VAR（P）的检验。
z<-VAR(w,p=2)
arch.test(z, lags.single = 16, lags.multi = 5, multivariate.only = TRUE)就可以了。

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