我尝试在R中做arch-lm检验，但是怎么样都调用不了函数，不知道为什么，求指教。

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我尝试在R中做arch-lm检验，但是怎么样都调用不了函数，不知道为什么，求指教。

先求lstar模型
> library(tsDyn)
> x<-c(6.4716,6.775,6.8105,6.7011,6.6908,6.6762,6.6229,6.5891,6.5752,6.5564,6.499,6.4845,6.4716,6.4442,6.3867,6.3549,6.3233,6.3482,6.3009,6.3115,6.2919,6.29,6.28,6.34,6.32,6.33,6.34,6.34,6.3,6.28,6.27)
>  mod=lstar(x,m=2,d=3,control=list(maxit=3000))
Using maximum autoregressive order for low regime: mL = 2
Using maximum autoregressive order for high regime: mH = 2
Using default threshold variable: thDelay=0
Performing grid search for starting values...
Starting values fixed: gamma =  100 , th =  6.474287 ; SSE =  0.01007664
Grid search selected lower/upper bound gamma (was:  1 100 ]).
                                          Might try to widen bound with arg: 'starting.control=list(gammaInt=c(1,200))'

接着想对它做arch-lm检验，目前的方法是下载vars程序包，里面有一个arch.test(x, lags.single = 16, lags.multi = 5, multivariate.only = TRUE)的函数做检验，但是我试了很多种写法，都无法调用函数，它要求Please provide an object of class 'varest', generated by 'var()', or an object of class 'vec2var' generated by 'vec2var()'.我不知道该怎样生成var()这种形式的量。

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关键词：ARCH-LM ARCH lm检验 不知道 求指教 default selected starting library control

我试过你的办法，如你所说，行不能的。
但我的办法是：把回归后的残差取出来（re=mod$res)，再来作与残差相关的系列分析，是可行的。如QQ图，相关。自相关图等，GRCH检验等，也是成功的。

心若灿烂 发表于 2013-8-8 16:27
我试过你的办法，如你所说，行不能的。
但我的办法是：把回归后的残差取出来（re=mod$res)，再来作与残差相 ...

那我想知道，你提取出残差以后，又怎样对它做ARCH效应检验呢？求方法。。。

最差的办法，也是最有效的办法。把它拉进EVIEWS进行检验不就拉倒了吗。

心若灿烂 发表于 2013-8-9 15:40
最差的办法，也是最有效的办法。把它拉进EVIEWS进行检验不就拉倒了吗。

不知道该怎么放入eviews里面去计算，求指教（偶是新手用这个不是很熟练，江湖救急啊）

我也遇到了同样的问题，楼主解决了吗？求指教啊

踏春觅雪 发表于 2014-12-20 14:16
我也遇到了同样的问题，楼主解决了吗？求指教啊

我也遇到了同样问题 请问你解决了吗？

心若灿烂 发表于 2013-8-8 16:27
我试过你的办法，如你所说，行不能的。
但我的办法是：把回归后的残差取出来（re=mod$res)，再来作与残差相 ...

是直接把残差放到arch.test里面吗

心若灿烂 发表于 2013-8-8 16:27
我试过你的办法，如你所说，行不能的。
但我的办法是：把回归后的残差取出来（re=mod$res)，再来作与残差相 ...

是直接把残差放到arch.test里面吗

心若灿烂 发表于 2013-8-8 16:27
我试过你的办法，如你所说，行不能的。
但我的办法是：把回归后的残差取出来（re=mod$res)，再来作与残差相 ...

请问您是直接把残差放到arch.test里面吗