[求助]关于跳跃模型下的对冲方法

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请问一下在跳跃扩散模型下Delta风险对冲无法完全实现套期保值，那么有什么好的其他方法？请大家推荐一下有关的论文或书籍。

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关键词：Delta 套期保值 风险对冲 扩散模型 ELT 模型 对冲

Empirical Performance of Alternative Option Pricing Models(Gurdip Bakshi; Charles Cao; Zhiwu Chen)这篇文章里面好象有讲到跳跃模型的DELTA套保,貌似出来的效果还不错

有跳跃的话，不能做到类似连续情况下的无套利操作，因为市场不完全，所以等价鞅侧度不唯一；Merton（1976）的文章假设了跳跃没有系统性风险，也就是挑了一个测度；不过如果基础证券包括期权的话（这个很难做）就可以了，楼主可以看看Peter Carr的文章，还有Andersen and Andreasen(2000)

Jump-Diffusion Processes: Volatility Smile Fitting

and Numerical Methods for Option Pricing