构造delta-gamma中性的套期保值组合

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第22题 当前沪深300指数为2163点，投资者拥有的股票现货资产组合市值为1200万，资产组合与沪深300指数之间的beta系数为1.05。此时看跌期权IO1403-P-2200报价为51.0，该期权Delta为-0.55，Gamma为0.0021。看涨期权IO1403-C-2300报价为37.8，该期权Delta为0.26，Gamma均为0.0017。如果要构造delta-gamma中性的套期保值组合，那么投资者的操作是（　　）。

  卖出67手看跌期权，买入82手看涨期权

  买入82手看跌期权，卖出67手看涨期权

  卖出82手看跌期权，买入67手看涨期权

  买入67手看跌期权，卖出82手看涨期权

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关键词：Delta gamma 套期保值 ELT del 投资者 沪深