关于回归中的内生性问题

我的论文中被导师质疑有内生性的问题，但是本人对内生性的问题不是很清楚，在网上看了半天也是一知半解的。看到大部分的解决方案都是运用2SLS或者工具变量解决的。但是怎么选择工具变量又成为我的一大难题。

我的模型中劳动生产力为因变量，进口竞争、price-cost margin、进口竞争*price-cost margin、资本集中度和RD为自变量，麻烦大家帮忙想想能选用什么工具变量运用2SLS解决我的模型内生性问题的。


还有就是2SLS在SAS或者STATA软件中的程序代码又怎么编写呢？

这个问题到处存在，我可以给你两个简单建议：

1）independent variables: 用lag 试试

2）用var model试试。

可以参照其他人的paper，比如denver就推荐过几篇相关的文献，如The Role of Stock Liquidity in Executive Compensation， Endogeneity in Empirical Corporate Finance ；国内的u中国产业结构变迁对经济增长和波动的影响，企业创新、生命周期与聚集经济等等；
一般用2SLS做IV的命令就是ivregress 2sls  y x1 x2 x3 (x4=x5)，这里假设x4是怀疑具有内生性的变量，x5则是工具变量！
这是我个人学习后的理解，我在模型中也是这样用的，如果有不对的地方还请指教！