我的量化交易学习过程及一些感想

对历史数据的测试是一件艰苦的事情，但是结果却很卓越。
　　别的任何人的测试都代替不了自己的亲身感受。
　　测试是熟悉自己模型的优缺点，了解自己模型短板，培养自信的过程。

高收益伴随高风险，这个应该是颠扑不破的真理了。
　　因为杠杆，期货市场很可能获得高收益，但如影相随的肯定是高风险。我们如果不能承受高风险，那不妨把对收益的期望值放低点。

楼主有量化交易的成果没？赚钱没？晒个交易单啊。。。。

我们很难替稳定盈利下一个准确的定义。我根本不敢说自己能稳定盈利。
　　最后的结果谁也不知道，只能走着瞧吧。

技术分析的3个假设，市场行为包容消化一切;价格以趋势方式演变;历史会重演。离开这3个假设，技术分析都是镜中月水中花。
　　因为市场行为包容消化一切，所以我们可以不看中央电视台和华尔街日报来决定买卖，而只根据价格的变化就可以决定买和卖了；因为价格以趋势的方式演变，所以我们以为买了低价才能以更高价卖出。因为历史会重演，所以，我们能用1秒钟以前的价格作为参考，希望得到1秒钟以后的满意价格。

找方法（适合性格和资金量），检测方法（正收益吗），执行方法（一贯，坚持）。
　　不管什么方法，适合自己的性格和资金量是最好的方法。

谈谈我对杠杆的理解。
　　杠杆是个双刃剑，他在放大利润的同时也放大了风险。但反过来想，如果你不想利用杠杆来放大预期利润，那风险岂不是也没被放大吗？
　　人们常常说期货风险大，其实是对期货交易的一种误解，期货的风险控制方法比股票要多，控制杠杆比例是一种最常用的方法。
　　假设交易所给我们的杠杆是10倍，再假设一个涨跌停板是百分之10（只是为了好计算），当我们用足杠杆的时候，也就是我们常常说的满仓，这个时候对利润的预期是标的物涨跌幅度的10倍，同时，风险也放大了10倍，方向对了，一个停板资金翻倍，方向错了，一个停板曝仓血本无归。
　　人们经常说的轻仓就是控制杠杆的手段，百分之20的仓位，一个停板的盈亏是所有资金的百分之20，这个时候我们人为减低了交易所给我们的杠杆，采用的是2倍的实际杠杆。当我们使用百分之10资金，也就是不用任何杠杆的时候，这个时候的期货和现货风险一样，如果做多，比股票风险还要低。用百分之10的资金买一手铜，即使每吨铜从6万跌到1元钱，账户还没曝仓，股票却可能退市，找不到代码。
　　理论杠杆不等于实际杠杆。理论杠杆交易所给，实际杠杆自己掌控

短线对心态要求低，几个点就了结一张单子可以减少价格涨跌对心理的折磨。长线对执行力要求高，坐看云卷云舒需要极好的定力和淡然的心理。
　　如果搞一个理论上很厉害的系统，但不考虑系统被执行的难度，那最终结果未必好，因为最终的盈利还是需要手上的动作，而手是靠心指挥的
　　正收益系统很多，哪个适合你的性格，易于执行，就用哪个。
　　别人用某种方法能赚到的钱，自己用的时候，不一定能赚到钱。

楼主在期货公司？

申万，