我的量化交易学习过程及一些感想

barry2000 发表于 2013-11-21 16:09
程序化交易本来就是用来解决执行力差的缺点，既然量化为主这个应该不是难点吧；我觉得困难的地方是根据市场 ...

说的好极了，程序化交易对提高执行力有比较好的效果，但这种结果不仅仅因为程序化，因为即使程序化，你也可以随时停止而改为手动。
我认为，之所以量化交易能提高执行力的关键是在我们制定规则之后进行了大量的历史数据测试，这个测试增加了我们对这套方法的信心，信心是执行力的保证。
另外，你对量化交易所带来的缺陷描述也很全面，其实，你说的那些现象不单单量化交易拥有，其他的方法都存在这些问题。我相信，没有一个方法能赢到永远，也没有一个方法能亏到永远。包括用历史上好的方法进行量化交易也避免不了亏损，甚至曝仓。

kuancoder 发表于 2013-11-26 22:33
楼主是用什么工具和数据怎么检验的？
我用TB开拓者写了几个使用十五分钟线的简单策略，年收益都是百分之 ...

我相信可能的确有年收入百分之四百的系统，但一般来说我们最好不要这么乐观。
针对你说的这种情况，我建议你仔细检查公式，有没有未来函数，有没有过度优化，成交频率是不是超高等等。

gamethuang 发表于 2013-11-28 16:42
tb的手续费和软件是可以自定义的。

对，tb的手续费和滑点都可以自定义，手续费在设置中，滑点可以写在公式里。

西藏的鹰 发表于 2013-11-28 20:10
对，tb的手续费和滑点都可以自定义，手续费在设置中，滑点可以写在公式里。

gamethuang 发表于 2013-11-29 09:17
我表示你很可能是半吊子。
1，现在tb已经升了好多次版本了，滑点可以在设置里。
2，前面有人问你，用的 ...

毋庸置疑，我肯定是半吊子，关于量化交易太复杂，我一直没认为我全部都搞懂了。
还有你说的什么方差，高校派等等的东西，我都不懂。
从这点说开，谁敢说自己是全吊子？你敢吗？
从2年前的一无所知到现在的半吊子我认为自己还是有进步的。
好在，我现在知道的东西够我用了，如果以后碰到其他问题，我相信我也能找到解决问题的方法。

技术分析和统计：这两者其实是有区别的，一种是初等数学，简单平均或者加权平均，最多用到方差。后一种是高等数学，涉及更多的数据处理。这也是高校派一般很少讨论技术分析的原因。==============你说的我都听不懂，能多谈谈吗？谢谢

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楼主说的都是感想，没有学习过程

在天涯的一个帖子中我说的比较详细，如果不怕麻烦，欢迎光临。