如何用Ｒ画出ＡＲ（ｐ），ＭＡ（ｑ），以及ＡＲＭＡ（ｐ，ｑ）的时序图。

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如何用Ｒ画出ＡＲ（ｐ），ＭＡ（ｑ），以及ＡＲＭＡ（ｐ，ｑ）的时序图。
如AR(2):Ｙｔ＝１＋０．５*Ｙｔ-1＋０．2*Ｙｔ-2+Xt
MA(2)  :Yt=1+Xt+0.5*Xt-1+0.3*Xt-2
ARMA:Ｙｔ＝１＋０．５*Ｙｔ-1＋０．2*Ｙｔ-2+Xt+0.5*Xt-1+0.3*Xt-2
其中Xt服从均值为0方差为1的正态分布。假设观察值有100个。

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关键词：如何用 时序图 ARMA 正态分布 RMA 正态分布 如何

最简单直接的方法是生成数据后，用一下plot，当然也可以利用timeSeries、xts、zoo这些包来画。
希望对lz有用。

求证1加1 发表于 2013-8-11 11:26
最简单直接的方法是生成数据后，用一下plot，当然也可以利用timeSeries、xts、zoo这些包来画。
希望对lz有 ...

1. AR<-function(con,b1,b2,n=100){
   
2. #AR自回归型时间序列的模拟
   
3.     x<-rnorm(n,0,1)#模拟白噪声
   
4.     y<-0
   
5.     y[1]<-con+x[1]
   
6.     y[2]<-con+b1*y[1]+x[2]
   
7. for(t in 3:n){
   
8.     y[t]<-con+b1*y[t-1]+b2*y[t-2]+x[t]
   
9. }#构造一个ar型时间序列
   
10. plot.ts(y,main=paste("y[t]=",con,"+",b1,"*y[t-1]+",b2,"*y[t-2]","+x[t]"))
    
11. y
    
12. }
    
13. y<-AR(1,0.5,0.2)

复制代码

AR

这是用循环编写的。

1. MA<-function(con,a1,a2,n=100){
   
2. #MA滑动平均时间序列的模拟
   
3.     x<-rnorm(n,0,1)#模拟白噪声,均值=0
   
4.     y<-0
   
5.     y[1]<-con+x[1]
   
6.     y[2]<-con+x[2]+a1*x[1]  
   
7. for(t in 3:n){
   
8. y[t]<-con+x[t]+a1*x[t-1]+a2*x[t-2]
   
9. }#构造一个ma型时间序列
   
10. plot.ts(y,main=paste("y[t]=",con,"+x[t]+",a1,"*x[t-1]+",a2,"*x[t-2]"))
    
11. y
    
12. }
    
13. y<-MA(1,0.5,0.3,500)

复制代码

这是MA
有没有哪个函数，不用自己编写循环函数，可以直接生成ARMA的时间序列图的？这样太麻烦了！

童小军 发表于 2013-8-11 20:11
这是MA
有没有哪个函数，不用自己编写循环函数，可以直接生成ARMA的时间序列图的？这样太麻烦了！

MA（2）

AR（2)的：
sim.ar<-arima.sim(list(ar=c(0.5,0.2)),n=1000)  #我设的是1000，你可以改成100
plot(sim.ar)
图形：

第二个，MA（2）的：

sim.ma=arima.sim(list(ma=c(0.5,0.3)),n=100)  #两个参数为0.5和0.3

plot(sim.ma)

第3个，arma(2,2)的：
a=arima.sim(list(order=c(2,0,2),ar=c(0.5,0.2), ma=c(0.5,0.3)),n=100)
plot(a)
图片：

当然，我不明白你在式子中为什么都要加上1.我的图是没有加1的。如果要加1，则plot(a+1)即可。

耕耘使者 发表于 2013-8-15 11:54
第3个，arma(2,2)的：
a=arima.sim(list(order=c(2,0,2),ar=c(0.5,0.2), ma=c(0.5,0.3)),n=100)
plot(a)
...

嗯。谢谢。1是常数项。

童小军 发表于 2013-8-11 20:11
这是MA
有没有哪个函数，不用自己编写循环函数，可以直接生成ARMA的时间序列图的？这样太麻烦了！

层主写的很好呀，不过R里面有非常简洁的公式，比如AR（1），一个系数为0.8的,可以用y1=arima.sim(n=10000,list(ar=0.8))，这种只能适用于平稳情形，MA(1)，系数为0.8的，可以用y2 = arima.sim(n=100,list(ma = 0.8))