如何用R画出AR(p),MA(q),以及ARMA(p,q)的时序图。
如AR(2):Yt=1+0.5*Yt-1+0.2*Yt-2+Xt
MA(2) :Yt=1+Xt+0.5*Xt-1+0.3*Xt-2
ARMA:Yt=1+0.5*Yt-1+0.2*Yt-2+Xt+0.5*Xt-1+0.3*Xt-2
其中Xt服从均值为0方差为1的正态分布。假设观察值有100个。
楼主: 童小军
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[问答] 如何用R画出AR(p),MA(q),以及ARMA(p,q)的时序图。 |
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