ARMA-GARCH-IN-MEAN 模型中， mean equation中garch项系数insignificant 如何解释 急

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在做经济增长与波动关系的研究，建立了AR（3）-GARCH-IN-MEAN 的模型， 前期建立arma 模型时只是测了ar 有3个lag，存在arch effect， 然后建立了 garch 模型，之后的确是消除了garch effect 但是 最后结果在 mean equation中的garch项 也就是条件方差项的系数的pvalue 显示此项是insignificant。该怎么解释阿？是不是之前选择模型时出错了 或者应该考虑ma的因素 跪求大神指导阿！

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关键词：significant equation GARCH ATION ARCH equation

请问这个模型用哪个软件做好点

在mean equation 中做AR就可以了。

crystal8832 发表于 2015-1-15 23:47
在mean equation 中做AR就可以了。

求问在mean equation 里该怎么输入这个方程才不会显示数据不足呢