悬赏求助！！ARMA模型？

各位论坛朋友，想拟合一个时间序列，该序列自相关偏自相关检验如下图，前十阶好像只有3、4、6有比较明显的自相关偏自相关现象。
目前是 估计的时候做 “rc（序列名） ar(3) ar(4) ma(3) ma(4)"的AIC、SC、调整R方值最好。但这个到底存不存在拖尾哦？能这么建模么？
论坛币不多，大家帮帮忙！感谢了！~~

自己顶一下！
还是说这个图中AC、PAC均不存在拖尾，我直接做rc（序列名）与滞后期的回归
ls rc rc（-3） r（-6），效果也不错

senxia 发表于 2013-8-12 11:46
自己顶一下！
还是说这个图中AC、PAC均不存在拖尾，我直接做rc（序列名）与滞后期的回归
ls rc rc（-3）  ...

您的这个模型虽然区间很小，但是还有有明显的自相关和偏自相关，但是图形看上去可能有些难，可以考虑采用升阶的方法去尝试，然后比较不同模型的AIC和BIC值