如何确定ARMA模型的阶数

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2007-10-30 01:16:00 上传

如何确定ARMA模型的阶数
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<br/></p><p>冒死挂出上课课件，本课件介绍如何用EACF确定arma模型的阶数</p>，有详细推导过程

[此贴子已经被作者于2007-10-30 1:35:56编辑过]

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关键词：arma模型 MA模型 ARMA ARM RMA 模型 如何

下了看看，谢谢！

如果好，一会再顶顶

买了，谢谢了 [em01][em01]

买了看看 希望有用

判断ARMA模型的阶数直接利用ARMA的自相关和便自相关函数的截尾和拖尾性质就可以直接判断了嘛，具体可以用相关图中的ACF 和PACF衰减速度可分别判断AR和MA的阶数进而确定ARMA的阶数！

我记得是什么Jenkin什么的，看拖尾、截尾判断，不知道对不对

买了看看，谢谢

谢谢楼主，不知道stata里有没有命令能直接得出eacf的结果？

刚看了这个课件，发现大部分内容都是抄袭。这里发一个google book的链接，大家可以看一下，希望楼主别介意，主要是你的老师解释的真的是不太好

http://books.google.co.uk/books?id=b84CuZwI5EgC&pg=PA51&lpg=PA51&dq=how+to+identify+the+order+of+AR&source=bl&ots=ucWT9mAL_S&sig=XhoqXMAHKrsJG4fTcMMVWAs8oaE&hl=en&ei=6r7wSen2CuK4jAeuqP25DA&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1#PPA51,M1

顶楼主  写的太好了