[求助]请教回归后系数的比较？

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<p>比如有两个回归模型</p><p>y=_con+a*x1+b*x2+c*x3   if z==1</p><p>y=_con+a*x1+b*x2+c*x3  if z==2</p><p>这两个回归做出之后，我该如何比较z=1是的系数x1与z=2时的系数x1是否具有显著的差异？？</p><p>stata有命令否？</p>

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关键词：Stata 回归模型 tata con 模型 如何

在x1的系数上加一个虚拟变量，不就是直接检验出来了吗

楼上的办法还是不错滴。

可是，如果有多组系数需要检验差别的时候呢？

不知道有没有这样的命令。

lz, 请参阅　偶在https://bbs.pinggu.org/thread-412859-1-1.html(6楼）中的回复，谢谢！

reg y x1-xn if s==1
est sto a
reg y x1-xn if s==0
est sto b
suest a b
test [a_mean]x1=[b_mean]x1

 

*其中，对s==1与s==0两份样本分别做回归，比较两回归中的x1的系数。

若希望克服小样本偏误，可以采用Bootstrap，或组合检验（Permutation test）。

参见Cleary(1999,p.684-685), 连玉君等(2008,p.96)。

Reference:

Cleary, S., 1999, The Relationship between Firm Investment and Financial Status, The Journal of Finance, 54 (2): 673-692.

连玉君,苏治,丁志国, 2008, 现金-现金流敏感性能检验融资约束假说吗?, 统计研究,(10): 92-99.

5# sungmoo

sungmoo，你好。
我想问几个问题，谢谢！
1. Chow和Suest有什么区别？根据我在stata里的尝试，它们检验得到的统计量和P值都不一样。所以我很困惑能否采用Suest.
2. 假设采用虚拟变量法进行Chow检验。如果自变量是X1,X2,X3，只是想检验X1的系数在两组样本中是否一样，是不是只需要针对X1设置虚拟变量？还是全部自变量都要设置与虚拟变量的交乘及虚拟变量本身？
3. 直接采用公式计算F统计量，(r-r1-r2)*(n1+n2-2*k)/((r1+r2)*k)的话，好像只能针对模型所有系数在两个样本中是否相同，无法检验某一个系数在不同样本中是否相同吧？

rayality 发表于 2010-3-13 16:52 1. Chow和Suest有什么区别？根据我在stata里的尝试，它们检验得到的统计量和P值都不一样。所以我很困惑能否采用Suest.

suest得到的是chi2统计量，Chow test得到的是F统计量。两者的具体数值不一样，但检验结果是相似的（一般同时拒绝或未拒绝原假设）。

rayality 发表于 2010-3-13 16:52 假设采用虚拟变量法进行Chow检验。如果自变量是X1,X2,X3，只是想检验X1的系数在两组样本中是否一样，是不是只需要针对X1设置虚拟变量？还是全部自变量都要设置与虚拟变量的交乘及虚拟变量本身？

全部需要。这是由Chow检验原理决定的。

http://www.pinggu.org/bbs/thread-598397-1-1.html

rayality 发表于 2010-3-13 16:52 3. 直接采用公式计算F统计量，(r-r1-r2)*(n1+n2-2*k)/((r1+r2)*k)的话，好像只能针对模型所有系数在两个样本中是否相同，无法检验某一个系数在不同样本中是否相同吧？

关键在于，得出这个统计量依据的原假设是“两组样本的所有系数都对应相同”。