求助：关于option的一个问题

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 为什么out of the money 的return 要高于 at the money 的return?

假设这样option: 现在股票价格是$6.50。一个call option 的行权价在$6.50, option的premuim 是$0.5;

                                                               另一个call option 的行权价在$7.00， option的premuim 是$0.15;

到期时股票价格为 $7.10. 为什么说 out of the money option 的return 要高于 at the money 的return?

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关键词：Option OPT TIO premuim RETURN 求助 Option

呵呵,LZ怎么不看看如果到期价格为$6.8的时候呢

我不清楚这个return 怎么算，$6.8的话 是不是意味着行权价在$7.00要产生负的return(-$0.15)

楼主考虑极限情况，out的一塌糊涂的option价格接近0， 任何值除以0都是正无穷，当然是最大咯。