GMM估计的问题

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为什么做GMM估计时，加入的年度虚拟变量有的年份会因共线性被drop掉，对此改如何解决？我在设虚拟变量时的命令如下：tab year，gen(dumt)
2.GMM估计后的常数项显示omitted，又是为什么？若不考虑年份，则常数项就有估计值。
请高手赐教，谢谢

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关键词：GMM估计 GMM omitted 虚拟变量 year 如何

“GMM估计后的常数项显示omitted，又是为什么？“
与虚拟变量共线性，故省略。反之则有，一般至少要去掉一个年份的虚拟变量，不过这项工作stata自己会做

hubifeng？ 发表于 2013-8-23 20:42
“GMM估计后的常数项显示omitted，又是为什么？“
与虚拟变量共线性，故省略。反之则有，一般至少要去掉一 ...

stata是drop掉了两个年份的，说是共线性，但是这样的情况下，常数项是omitted，这样的结果也可以用吗？是不是我设置虚拟变量的命令写错或没写全？请您帮帮我，谢谢

椒盐虾 发表于 2013-8-24 07:28
stata是drop掉了两个年份的，说是共线性，但是这样的情况下，常数项是omitted，这样的结果也可以用吗？是 ...

结果可以，你也可以自己去掉两至三个年份的虚拟变量，直到有常数项。

hubifeng？ 发表于 2013-8-24 09:33
结果可以，你也可以自己去掉两至三个年份的虚拟变量，直到有常数项。

这是什么原理，能否解释下，谢谢您

椒盐虾 发表于 2013-8-24 10:28
这是什么原理，能否解释下，谢谢您

与虚拟变量共线性，故省略（omit）。反之则有，一般至少要去掉一个年份的虚拟变量，不过这项工作stata自己会做