加入上市虚拟变量时，需要考虑上市时间吗？

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做关于银行数据的面板模型的时候，分为了上市银行和非上市银行两组进行研究，加入虚拟变量A=1表示上市银行。但银行上市时间不一致，是只要已经上市的银行，在上市前后的时间中都用A=1，还是在上市前用A=0，上市后用A=1呢？

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关键词：上市时间 虚拟变量 上市银行 上市前后 面板模型 上市银行 模型

取决于你想研究的问题。如果想控制所有银行上市前后的影响，上市前A=0，上市后A=1；如果想看上市银行与非上市银行在样本期间内的不同，就用A=1表示上市银行。

maxwang1990 发表于 2013-8-25 01:54
取决于你想研究的问题。如果想控制所有银行上市前后的影响，上市前A=0，上市后A=1；如果想看上市银行与非上 ...

明白了，多谢解答！