问一个关于Granger原因检验的问题

solomon说法不准确，weak exogeneity test不等同与granger 因果检验，还要考虑差分滞后项的系数是否为零。

没有协整关系的I(1)序列，差分后作granger因果检验，往往意义不大，即使暂时成分有因果关系，而趋势没有协整关系，能说明什么？

对solomon、shortsale两位积极回答网友问题表示感谢，各奖励50大洋＋10点经验～～

关于协整和因果关系，就发表的文章看，错误的概念和用法不少，大家可以就此多讨论下～～

两位网友的结论已经回答了楼主的提问，欢迎继续～～

[em05]

7楼和10楼的说的很对。当两个变量平稳时，你可以直接进行granger causality 检验。非平稳序列应该进行协整关系检验

这个我也知道呢！但是有一点不明白，就是asymptotic是什么意思？

我也是偶然听说granger原因需要数列是平稳数列的，西安交大出的一本计量经济学在解释granger时就没有说两个数列必须是平稳的，它举的例子是GDP和M2，这两个数列显然不是平稳数列。

下面是我的理解，还望指教。shortsale观点是：如果两数列均平稳，可以直接检验其granger原因；如果是非平稳数列，则先做协整检验，如果协整成立，然后检验其误差修正模型，判断差分滞后项的系数是否显著为0，如不为0，可以接受存在granger因果关系

理解不完全，还要同时检验调整速度系数是否为零。其实，很多情况下往往是双向因果关系，这时比较二个调整速度系数的大小，也是很有意义的。不要局限于有无因果关系。