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2013中国量化投资学会系列活动之三-MATLAB在量化投资中的应用[北京]
http://chinaqi.org/forum.php?mod=viewthread&tid=1140&from^^uid=42
欢迎感兴趣的朋友参加。----- faruto按
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开始时间: 2013-9-7 13:30
活动地点: 北京市朝阳区光华路16号中国中期大厦一层会议厅
2013中国量化投资学会系列活动之三MATLAB在量化投资中的应用
主办：中国量化投资学会 中国国际期货有限公司
承办：中国国际期货有限公司资产管理部协办：MATLAB技术论坛
时间：2013年09月07日（周六）
地点：北京市朝阳区光华路16号中国中期大厦一层会议厅
会议背景2013年，中国金融新纪元已经开始。制度改革仍在加速，新业务、新交易品种、新工具层出不穷。无论是玩家、玩法都与以前截然不同。如何运用多种交易工具？如何面对日益复杂的市场结构？如何构建面向未来的交易系统？是每一市场参与者都要面对的问题。量化投资作为一种突破的思路，在国内刚刚起步，前途不可估量。量化投资的核心是数学模型，而模型离不开高效的数值计算和模拟分析工具，MATLAB简单易学的特点、强大的数值计算和模拟仿真功能，以及丰富的金融类工具箱（金融工具箱、衍生品工具箱和固定收益工具箱），是量化投资超给力的“武器”。有鉴于此，中国量化投资学会联合中国国际期货股份有限公司为广大宽客朋友推出重量级交流活动，邀请相关领域专家讲解和探讨MATLAB在量化投资中的应用。旨在与业界人士与宽客爱好者共同学习、探讨MATLAB在量化交易系统建模、设计、测试、执行等方面的应用，分享建模思路，提高量化水平。
会议议程2013年9月7日（周六）：时间 演讲内容 演讲嘉宾1:30-1:40 主持人致辞
1:45-2:45 主题：为什么要程序化，为什么要选择Matlab 郑志勇
2:45-4:00 MATLAB在量化投资中的应用 李洋
4:00-4:30 自由讨论及提问 4:30 活动结束
会议讲师介绍
郑志勇简介：
中国量化投资学会专家、方正富邦基金产品总监。运筹学与控制论硕士，先后就职于中国银河证券、银华基金、方正富邦基金，从事金融产品研究与设计工作。专注于产品设计、量化投资、Matlab相关领域的研究。他尤其对于各种结构化产品、分级基金产品有着深入的研究，同时也编著了多本教材，包括： 《运筹学与最优化MATLAB编程》， 《金融数量分析:基于MATLAB编程》等图书。国内Matlab金融领域的权威人士。
个人网站：www.ariszheng.com
李洋简介：
网名faruto，中国量化投资学会专家，MATLAB技术论坛（www.matlabsky.com）管理团队核心成员，北京师范大学应用数学硕士，10年MATLAB编程经验，对机器学习、量化投资等领域感兴趣，已出版书籍《MATLAB神经网络30个案例分析》和《MATLAB神经网络43个案例分析》（北航出版社），正在撰写《量化投资：以MATLAB为工具》（电子工业出版社，量化投资与对冲基金丛书）,现就职于国内某期货公司研究院量化投资部，进行程序化交易和量化投资相关策略的研发工作。
邮箱：farutoliyang@gmail.com
微博：http://weibo.com/faruto
讲座内容：MATLAB在量化投资中的应用大致内容目录
会议地址地图
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