到底是应该选择固定效应模型还是，随机效应模型？

不想写论文-- 发表于 2016-4-10 20:51
请问您我应该选择固定效应模型，但是固定效应模型把重要的解释变量忽略了怎么办，随机和OLS不会忽略

忽略了是不显著的意思？那就需要调整 模型吧，你的变量可能是跟其他变量产生了相同的影响，所以被其他变量影响不显著，也可能是变量就是不显著的

xtreg gp lag_sale1 lag_rd2 lag_asset1,fe

Fixed-effects (within) regression               Number of obs     =      1,656
Group variable: stock                           Number of groups  =        416

R-sq:                                           Obs per group:
     within  = 0.4922                                         min =          1
     between = 0.5276                                         avg =        4.0
     overall = 0.5269                                         max =          6

                                                F(3,1237)         =     399.60
corr(u_i, Xb)  = 0.0304                         Prob > F          =     0.0000

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          gp |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
   lag_sale1 |   .6240538   .0354782    17.59   0.000     .5544498    .6936579
     lag_rd2 |   .1220235   .4749135     0.26   0.797    -.8097014    1.053748
  lag_asset1 |   .2139216   .0373388     5.73   0.000     .1406671     .287176
       _cons |   2.154219   .5130421     4.20   0.000      1.14769    3.160748
-------------+----------------------------------------------------------------
     sigma_u |   .4917202
     sigma_e |  .32302494
         rho |  .69854117   (fraction of variance due to u_i)
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F test that all u_i=0: F(415, 1237) = 8.34                   Prob > F = 0.0000

我想知道这几个命令的区别是什么啊？

学习一下

各位大神，有没有知道蒙德拉克固定效应变量选择的相关知识的，怎么定义哪些变量是时变变量