到底是应该选择固定效应模型还是，随机效应模型？

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请教一下：
59个国家，9年的数据。hausman检验后添加不同选项后，得出不同的检验结果，到底是应该选择固定效应模型还是，随机效应模型

呢？

hausman FE RE, sigmaless  

Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic

                 chi2(10) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)
                          =       14.50
                Prob>chi2 =      0.1514




. hausman FE RE, sigmamore

    Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic

                 chi2(10) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)
                          =       14.26
                Prob>chi2 =      0.1614



hausman FE RE, constant sigmamore
Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic

                  chi2(8) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)
                          =       19.09
                Prob>chi2 =      0.0144
                (V_b-V_B is not positive definite)


hausman FE RE
Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic

                  chi2(9) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)
                          =       19.87
                Prob>chi2 =      0.0187
                (V_b-V_B is not positive definite)

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关键词：随机效应模型 固定效应模型 固定效应 随机效应 coefficients difference 模型 国家

路过，看看！

固定效应

幸福de味道 发表于 2013-9-4 23:27
固定效应

请教一下，为啥呢？

选择固定效应，因为hausman检验的原假设是随机效应，你看最后那个的P值是小于0.05的，也就是在95%的水平下拒绝了原假设，所以选择固定效应。

短面板好像一般很少用随机效用模型的。我很少看到文章做hausman检验来确定到底该用哪种模型，而且大部分都是用的固定效用模型。  
我想可能的原因是：一方面，固定效应模型可以将扰动项中那些，个体异质和时间异质的，同时有可能导致内生性问题的误差估计出来，提高估计结果的一致性。而随机效应模型仅仅只是在无内生性的条件下，得到一个比固定效应更有效的估计量。
另一方面，本身huasman检验中，接受随机效应模型假设的前提是，  随机效应模型和固定效应模型的估计量都是一致估计量。

我想一致性的重要程度要高于有效性。如果估计量都估不准，再有效又有什么用呢？ 所以，个人觉得固定效应模型是个好东西！

愚见愚见，各位轻拍啊。。。

固定效应，总能保证估计值的一致性。

面板数据所使用的模型主要有混合效应模型、固定效应模型和随机效应模型，而F检验是用来判断是用混合效应模型还是固定效应模型，而豪斯曼检验则是用来判断是用固定效应模型还是随机效应模型。但豪斯曼检验的争议性较大，目前国际国内的文献有关的面板数据模型中，很多直接采用固定效应模型。对于模型的选用，最好的方法还是借鉴该领域内的权威文献。

lautaylor 发表于 2016-1-22 10:27
面板数据所使用的模型主要有混合效应模型、固定效应模型和随机效应模型，而F检验是用来判断是用混合效应模型 ...

我也碰到了这个问题，谢谢回答！

lautaylor 发表于 2016-1-22 10:27
面板数据所使用的模型主要有混合效应模型、固定效应模型和随机效应模型，而F检验是用来判断是用混合效应模型 ...

请问您我应该选择固定效应模型，但是固定效应模型把重要的解释变量忽略了怎么办，随机和OLS不会忽略