[讨论]股本权证定价分析

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• 股本权证定价分析.doc

2007-11-9 16:47:00 上传

[讨论]股本权证定价分析

股本权证定价的难点之一就是股权价值波动率的估计，本资料拟就股本权证的定价问题同大家进行讨论，抛砖引玉。

另外，由于传统的BS定价公式不能反映股价的长期相关，资料中还对比了传统BS模型和分数布朗运动BS模型在定价结果上的差异。。

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关键词：分数布朗运动 布朗运动 抛砖引玉 长期相关 波动率 讨论 定价 权证 股本