股本权证定价的难点之一就是股权价值波动率的估计,本资料拟就股本权证的定价问题同大家进行讨论,抛砖引玉。
另外,由于传统的BS定价公式不能反映股价的长期相关,资料中还对比了传统BS模型和分数布朗运动BS模型在定价结果上的差异。。
楼主: 050409114
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[讨论]股本权证定价分析 |
高中生 42%
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这个世界谁怕谁!
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