建立VAR模型的话可以对经过标准化后的数据建模吗？

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建立VAR模型的话可以对经过标准化后的数据建模吗？还是必须用原始数据？

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关键词：VAR模型 AR模型 数据建模 VaR 标准化 模型

你是怎么对其进行标准化？为什么要标准化？不影响实质的话，没关系。

wsyuanan 发表于 2013-9-5 17:03
你是怎么对其进行标准化？为什么要标准化？不影响实质的话，没关系。

用（原始数据减去其平均值）再除以标准差得到标准化后的数据。原因：研究的是影响房价的相关因素各因素之间由于单位数量级的问题相差很大。经过标准化后的数据可以消除单位的影响。问题：不知道用比准话后的数据能否建立VAR模型？还是否要对其做log处理？

追风的猫 发表于 2013-9-5 17:32
用（原始数据减去其平均值）再除以标准差得到标准化后的数据。原因：研究的是影响房价的相关因素各因素之 ...

可以建立。做log处理是因为数据一阶不平稳，跟你前期的数据处理没什么必然联系。

你这个数据标准化是消除量纲

追风的猫 发表于 2013-9-5 17:32
用（原始数据减去其平均值）再除以标准差得到标准化后的数据。原因：研究的是影响房价的相关因素各因素之 ...

楼主最后还是去量纲了吗？  假如我也是研究影响房价的相关因素，只有1个外生变量是带量纲的，这是不是一定要对这去量纲化？