建立VAR模型是用原序列还是一阶单整序列啊？

chxj415 发表于 2013-9-9 10:55
var模型是对平稳序列的，不平稳一般用vec模型，建立在协整基础上的。

哦！可不可以这么理解：

原序列1不平稳，原序列2不平稳→1阶差分后原序列1、2都平稳→EG两步法协整检验得出：原序列1、2存在协整关系→则可对原序列建立VEC模型，但不能对原序列建立VAR模型

这样理解对不？

shimura 发表于 2013-9-9 11:05
哦！可不可以这么理解：

原序列1不平稳，原序列2不平稳→1阶差分后原序列1、2都平稳→EG两步法协整检验得 ...

这样理解是对的。你可以对差分后的序列采取VEC，但不一定是必须要用这个模型。也可以对差分后的序列用VAR.

原序列不平稳也可以做var，这种情况下要检验var模型的稳定性，可以采用单位根检验。

wsyuanan 发表于 2013-9-9 10:45
应该用一阶差分后的   d原序列1   和   d原序列2 。用VAR模型的时候，数据序列必须是平稳的才行。不平稳存在 ...

原序列经过二阶差分后才平稳，那我用二阶差分的数据进行VAR模型的建立可以吧！

追风的猫 发表于 2013-9-9 22:52
原序列经过二阶差分后才平稳，那我用二阶差分的数据进行VAR模型的建立可以吧！

可以的。

崩溃呀，到底是原序列还是差分后平稳的序列做var呀？

不可能是原序列的，差分后都是一阶单整，只能用误差修正模型（vec)，反应自动修正机制，这是我的理解。

我现在遇到的也是这个问题，究竟是采用原序列还是差分后的序列啊

肯定是差分后的序列啊，好不然就没必要差分了

如果原序列不平稳，一阶差分后平稳，分为以下两种情况：
通过协整检验，则用原序列建立VEC模型，VEC是带修正项的VAR
没有通过协整，则可以用一阶差分建立VAR

注：VAR一定要是平稳序列，一般说的用原序列建立VAR其实就是通过协整的非平稳原序列建立VEC