建立VAR模型是用原序列还是一阶单整序列啊？

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求助各位，原序列1和原序列2都是非平稳序列，但是都是一阶单整（差分一次后平稳），并且原序列1和2存在协整关系。问题是，在建立VAR模型时，是用原序列1和原序列2建立，还是用一阶差分后的   d原序列1   和   d原序列2  建立呢？

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关键词：VAR模型 AR模型 VaR 协整关系 一阶差分 模型

原序列。

xjg1983 发表于 2013-9-9 10:33
原序列。

多谢多谢！！

原序列。差分的序列只是帮助判断是否存在伪回归的。

xjg1983 发表于 2013-9-9 10:33
原序列。

上课时，老师居然用差分后的序列建立，得到的结果还挺不错的，直觉认为，差分后的序列貌似没啥经济含义了

应该用一阶差分后的   d原序列1   和   d原序列2 。用VAR模型的时候，数据序列必须是平稳的才行。不平稳存在伪回归。

chxj415 发表于 2013-9-9 10:42
原序列。差分的序列只是帮助判断是否存在伪回归的。

谢谢，看来貌似只有在建立误差修正模型的时候才用 差分后的序列 这一种情况。其他情况都是用原序列

wsyuanan 发表于 2013-9-9 10:45
应该用一阶差分后的   d原序列1   和   d原序列2 。用VAR模型的时候，数据序列必须是平稳的才行。不平稳存在 ...

嗯！上课时，老师就是这么说，说必须要平稳的序列才行，唉，蒙了蒙了，

shimura 发表于 2013-9-9 10:47
谢谢，看来貌似只有在建立误差修正模型的时候才用 差分后的序列 这一种情况。其他情况都是用原序列

var模型是对平稳序列的，不平稳一般用vec模型，建立在协整基础上的。

哦！可不可以这么理解：

原序列1不平稳，原序列2不平稳→1阶差分后原序列1、2都平稳→EG两步法协整检验得出：原序列1、2存在协整关系→则可对原序列建立VEC模型，但不能对原序列建立VAR模型

这样理解对不？